Gabriel,

Precisei da mesma funcionalidade, e o que fiz foi carregar o CSV a partir do mesmo dataset que eu carrego o Datatable,

https://forum.fluig.com/647-gerar-excel-com-dados-de-dataset

Basicamente é com as duas funções abaixo, onde na segunda função eu chamo a função geraCSV() passando como parâmetro os valores do dataset.

// Monta o 'corpo' do arquivo CSV
function geraCSV(objArray) {
    var array = typeof objArray != 'object' ? JSON.parse(objArray) : objArray;
    var str = '';

    for (var i = 0; i < array.length; i++) {
        var line = '';
        for (var index in array[i]) {
            if (line != '') line += ','

            line += array[i][index];
        }

        str += line + '\r\n';
    }

    return str;
}

// Consulta o dataset e gera um link para download do arquivo CSV montado pela geraCSV
function exportCSV(){
    var ds = DatasetFactory.getDataset("colleague",null,null,null);

    var a         = document.createElement('a');
    a.href        = 'data:attachment/csv,' +  encodeURIComponent(geraCSV( ds.values ) );
    a.target      = '_blank';
    a.innerText   ="CLIQUE PARA EXPORTAR O CSV";
    a.download    = 'meuDataset.csv';
    $("#MINHA_DIV").append(a);

    return true;

}

Gabriel conseguiu retornar os nomes das colunas? se sim, poderia disponibilizar como fez.. Obrigado!