Eu passei por uma situação parecida. Para fazer essa seleção de estado e cidade acabei optando por usar um zoomField (http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=75270483#DesenvolvimentodeFormulários-Zoom).

Após carregar os campos de um zoom eu deixo o outro bloqueado e na function setSelectedZoomItem(selectedItem) eu utilizei o método reloadZoomFilterValues que recarrega os valores de um zoomField criando o filtro assim no dataSet de cidade.

function setSelectedZoomItem(selectedItem) {
  if(selectedItem.inputName == "estado") {
    reloadZoomFilterValues("cidade", "idUf," + selectedItem.id);
  }
}

O método setSelectedZoomItem é executando sempre que trocado o valor de um zoomField.

O método reloadZoomFilterValues cria uma constraint para o campo passado ("idUf," + selectedItem.id), no dataset do zoomDestino ("cidade") e atualizando os valores do zoomField.

Exemplo de zoomField para cidade consultando do dataset dsCidades trazendo o nome da cidade como resultado:

<div class="form-group">
    <label class="label-fields" for="tipo">Cidade</label>
    <div class="input-group">
        <input type="zoom" class="form-control" name="cidade" id="cidade"
            data-zoom="{'displayKey':'nome','datasetId':'dsCidades','fields':[
            {'field':'nome','label':'Cidade','standard': 'true', 'search':'true'}
        ]}">
        <div class="input-group-addon zoom-preview">
            <span class="fluigicon fluigicon-zoom-in"></span>
        </div>
    </div>
</div>

EDIT: código DataSet: No código eu crio um SQL e monsto os filtros para esse SQL com as constraints passadas. A constraint nome filtra quando é digitado algo no ZoomField. A constraint idUf é o filtro de estado.

function getSQL(constraints) {
    var filtro = "";
    if (constraints != null) {
        for (var i = 0; i < constraints.length; i++) {
            if (constraints[i].fieldName == "nome") { 
                filtro += " and descricao like UPPER('%" +constraints[i].initialValue + "%')"; 
            }
            if (constraints[i].fieldName == "idUf" && constraints[i].initialValue && constraints[i].initialValue != "") { 
                filtro += " and idUnidadeFederativa = " + constraints[i].initialValue; 
            }
        }
    }

    return  ' select idUnidadeFederativa, idCidade, descricao'+
            ' from cidade'+
            ' where idnAtivo = 1'+
            filtro +
            ' order by descricao';
}